Estratégias de negociação do tesouro

Estratégias de negociação de ETF de obrigações do Tesouro de 20 anos (TLT)

O ETF iShares de 20 anos do Tesouro (TLT) oferece aos investidores de capital, temporizadores e traders uma alternativa altamente líquida para a exposição direta ao mercado de títulos. É construído a partir de um índice composto por títulos do Tesouro dos EUA com vencimento médio ponderado de 26,92 anos em 16 de julho de 2015. Esse segmento de tempo vincula o desempenho ao título longo clássico ou ao título de 30 anos do Tesouro dos EUA, mas também serve como proxy de negociação para vencimentos de curto prazo.

Com 41 milhões de ações em circulação e uma taxa relativamente baixa em apenas 0,15%, esse fundo negociado em bolsa (ETF) oferece fácil acesso à exposição de títulos do Tesouro. Negocia 10,2 milhões de ações diariamente em média, com o nível mais do que duplicado desde o final do mercado urso em 2009. O instrumento atraiu forte interesse nos últimos anos devido à flexibilização qualitativa e outras políticas do banco central que mantiveram rendimentos historicamente baixos níveis por períodos prolongados através da compra direta de títulos do governo.

2002 -2015 Desempenho.

O fundo foi dividido em uma faixa de comércio relativamente estreita entre a introdução em 2002 e a queda no mercado de ações em outubro de 2008. A intervenção do Federal Reserve (Fed) desencadeou uma enorme pica do Tesouro em janeiro de 2009, que foi rapidamente revogada depois que os mercados de ações atingiram o fundo primeiro trimestre desse ano. Ele testou o suporte em 88 três vezes entre 2008 e 2011, finalmente decolando em agosto de 2011 em uma tendência de alta histórica.

As atividades do Fed durante o mercado ostentoso e a atenuação qualitativa (QE) subseqüente popularizaram o acrônimo "ZIRP", que denota política de taxa de juros zero e os níveis em que um banco central não pode mais reduzir as taxas de juros nominais. Programas de QE depreciadores de taxa geraram uma enorme tendência de alta do Tesouro, atingindo o máximo de 139, em janeiro de 2015, menos de três meses após o Fed encerrar a compra de títulos, encerrando oficialmente o QE3 ou a terceira rodada de flexibilização qualitativa.

Negociando o ETF do Tesouro.

Os investidores de longo prazo compram ou vendem o fundo como um proxy para a exposição ao Tesouro dos EUA, mas também é um instrumento de negociação altamente popular usado em todos os tipos de especulação, desde o dia de negociação até a disseminação de peças. A segurança tende a diminuir no dia-a-dia porque reage aos catalisadores econômicos e políticos em todo o mundo, por três razões:

É enormemente popular entre os governos estrangeiros devido à estabilidade da economia dos EUA. A China e o Japão ocupam as maiores posições, em US $ 1270 bilhões e US $ 1215 bilhões, respectivamente, em maio de 2015. É um proxy da força relativa e da fraqueza da economia dos EUA, reagindo a dados econômicos da Europa e da Ásia e movimentos de moeda subjacentes. É um proxy para flexibilização qualitativa que se estendeu além das costas americanas, para a Europa, Japão e China.

Movimentos durante a noite tendem a reduzir as faixas de negociação durante as sessões dos EUA, diminuindo as oportunidades de posições de day trading tomadas no sino de abertura. Eventos noticiosos programados, incluindo decisões da taxa de juros do Federal Reserve, dados da folha de pagamento mensal não-agrícola, índice de preços do produtor (PPI) e inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) superam rotineiramente essa compressão, alertando os investidores a concentrar seu capital especulativo intradiário em choques de notícias para evitar cenários de custos de oportunidade ruins.

ETF Swing Trading.

As estratégias de negociação Swing oferecem um ajuste perfeito com a segurança, utilizando análises técnicas clássicas, que funcionam excepcionalmente bem em intervalos diários e semanais. Uma configuração versátil coloca médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias no gráfico diário, que então se tornam pivôs para os sinais de compra e venda. (Para mais informações, consulte Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias). Uma grade de Fibonacci desenhada entre altos e baixos significativos aumenta a confiabilidade, com o técnico procurando o alinhamento entre os harmônicos de Fibonacci e as médias móveis.

Em seguida, coloque On Balance Volume (OBV) no painel de preços para acompanhar o fluxo de acumulação e distribuição. (Para mais, veja: Descobrir Sentimento de Mercado com Volume no Saldo (OBV).) Isto é especialmente útil ao usar o fundo para proteger a exposição em ações de crescimento que tendem a negociar contra jogos de segurança, como títulos do Tesouro e utilitários. De um modo geral, a acumulação de TLT aponta para um vôo para a segurança que favorece o rendimento em relação ao crescimento, enquanto a distribuição aponta para o crescente apetite de risco e níveis mais elevados de interesse especulativo. As divergências entre o preço do fundo e o volume também podem identificar grandes pontos de mudança no sentimento econômico.

Exemplo de Negociação de TLT.

O fundo sai em janeiro de 2015 e vende mais de 15 pontos. Ele salta em março, permitindo que o técnico estenda uma grade Fibonacci ao longo do declínio de quatro semanas. (Para mais, veja: Colocando Fibonacci Grids é chave para sua estratégia de negociação). A onda de recuperação atinge o retraçamento de 61,8% cerca de duas semanas depois, uma zona de reversão comum, e se instala em um padrão triangular simétrico com suporte no retracement de 38,6%. Esta compressão diz a potenciais vendedores curtos para assistir a uma quebra comercializável. O suporte ao triângulo também se alinha com a MME de 50 dias, configurando um sinal de venda de alta probabilidade quando o preço desce para 130. Ele é acionado no final de abril, antes de um declínio de 10%.

Estratégias Especulativas com Opções do Tesouro.

Uma olhada nas ofertas do CME Group.

As opções oferecem enorme flexibilidade para buscar estratégias especulativas em uma base bem projetada. Em particular, o CME Group lista opções exercíveis para futuros de notas de tesouraria de 2, 5 e 10 anos; bem como as opções exercíveis para os futuros “clássicos” e “Ultra” T-bond.

Estes contratos de opções geralmente oferecem um alto grau de liquidez, transparência, descoberta de preços e são acessíveis através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex®.

Este documento destina-se a fornecer uma revisão dos fundamentos das opções do Tesouro do CME Group; e, uma discussão sobre as maneiras pelas quais essas opções podem ser utilizadas para buscar estratégias especulativas bem definidas em uma ampla gama de ambientes de mercado. Embora os nossos exemplos se concentrem no uso de opções que podem ser exercidas para futuros de notas de tesouraria a 10 anos, os princípios ilustrados são generalizáveis ​​para todas as nossas opções em futuros do Tesouro e opções que podem ser exercidas para outros instrumentos também.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Estratégia de negociação de notas do Tesouro.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Trading futures & amp; as opções não são para todos e envolvem um risco substancial de perda.

Características da Estratégia de Negociação da Nota do Tesouro:

Lugares Swing Trades.

Essa estratégia coloca um trade swing de longo prazo na nota de dez anos (TY). Pode aguentar entre 1 e 60 dias. Ele compra quando o momento está crescendo e sai quando determinados alvos são atingidos.

Executa Well In Down Moving Markets.

Uma vez que o TY geralmente se move inversamente para o S & amp; P 500, esta estratégia de negociação tem um efeito semelhante, como se estivéssemos reduzindo o S & amp; P 500.

Rigorosamente testado novamente 15 anos.

Nós testamos todos os nossos algoritmos ao longo de 15 anos. Veja os detalhes do back-testing em nosso sistema e em cada algoritmo.

Traded Live.

O algoritmo do tesouro negociou ao vivo desde outubro de 2015 em várias carteiras oferecidas pelo algoritmo de comercialização.

Painel de instrumentos & ndash; Estratégia de negociação de notas do Tesouro.

Os seguintes dados são retirados dos relatórios compilados back-testados da Tradestation.

REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Lista de Comércio de Estratégia de Negociação de Notas do Tesouro: Trading $ 20,000 (1 Unidade)

Os dados assumem uma conta inicial de US $ 20.000, negociando 1 Contrato. Inclui slippage & amp; comissão. Os resultados são retirados de contas hipotéticas e hipotecadas compiladas que têm limitações (ver CFTC REGRA 4.41 abaixo).

REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Relatórios de teste posterior da Tradestation.

Deseja ver mais detalhes sobre como cada algoritmo é executado? Faça o download dos dados testados para o P2-Push Pull TY.

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Estratégias de negociação do Tesouro.

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As contas do Tesouro são os títulos de dívida de curto prazo vendidos pelo Departamento de Tesouraria dos EUA. O comércio T-bills permite aos investidores fazer apostas na direção das taxas de juros de curto prazo. Uma vez que o preço de um T-bill mudará muito pouco com o movimento típico nas taxas de juros, os comerciantes jogam as contas do Tesouro e as taxas de juros correspondentes através do uso de títulos futuros de derivativos.

Treasury Bill Futures.

Para fazer qualquer dinheiro negociando T-bills usando uma conta de corretagem, você precisaria comprar e vender milhões de dólares em contas para ganhar lucros suficientes para produzir um salário habitável. Usando futuros de letras do tesouro permite que um comerciante controle US $ 1 milhão em T-bills com um depósito de algumas centenas de dólares - US $ 330, para ser exato, a partir de outubro de 2013. Os futuros também permitem que os investidores façam apostas para movimentos de preços em qualquer direção , Para cima ou para baixo.

Os preços se movem para as taxas inversas.

Use os futuros de contas de T para negociar com base na sua expectativa de qual direção as taxas de curto prazo se moverão. Se você acha que as taxas vão cair, você quer comprar - chamado de uma posição longa no jargão de futuros - futuros de T-bill em sua conta de negociação de futuros de commodities. Se as taxas diminuírem, você pode vender os futuros e bloquear um lucro com os preços mais altos. Se você acha que as taxas aumentarão, você venderia futuros para estabelecer uma posição curta em sua conta. Se as taxas de juros forem mais altas, o valor dos futuros cairá e você poderá recomprar os contratos curtos para lucrar com o declínio no preço.

O Fed define as taxas.

O contrato de futuros de T-bill é fixado o preço de uma factura do Tesouro de 13 semanas. A taxa de juros na T-bill de três meses reflete diretamente a política de taxa de juros de curto prazo do Conselho da Reserva Federal conforme indicado pela taxa de desconto de fundos federais. Como resultado, mudanças nas taxas e preços de T-bill dependem do que o Fed decide fazer com taxas de curto prazo. Os futuros do T-bill com datas de expiração de até dois anos no futuro podem ser negociados com base em suas expectativas sobre o que o Fed fará com as taxas de juros de curto prazo.

Day Trading e Scalping.

Mesmo quando as taxas de juros de curto prazo não estão em movimento, pode ser possível fazer day-trade de futuros de letras maiúsculas usando uma estratégia de escalpelamento. Scalping envolve a realização de pequenos lucros à medida que os preços dos futuros se movem para cima e para baixo. Cada alteração de preço mínimo ou "tick" no contrato do T-bill vale US $ 12,50. Por exemplo, você pode trocar 10 contratos por vez com um depósito de margem de US $ 3.300 e trocar para obter dois lucros de lucro após os custos de negociação. O resultado seria $ 250 no lucro por comércio, o que você poderá fazer várias vezes ao dia. Esta estratégia requer um sistema de análise que o ajude a determinar quando os preços mudarão de direção à medida que flutuam ao longo do dia.

Referências (3)

Sobre o autor.

Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.

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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Como entender e negociar o mercado de títulos.

Embora o mercado de ações seja o primeiro em que muitas pessoas pensam investir, os mercados de títulos do Tesouro dos EUA têm, indiscutivelmente, o maior impacto sobre a economia e são observados em todo o mundo. Infelizmente, só porque eles são influentes, não os torna mais fáceis de entender, e eles podem ser francamente desconcertantes para os não iniciados.

No nível mais básico, um vínculo é um empréstimo. Assim como as pessoas obtêm um empréstimo do banco, os governos e as empresas emprestam dinheiro aos cidadãos sob a forma de títulos. Um título realmente nada mais é do que um empréstimo emitido por você, o investidor, para o governo ou empresa, o emissor.

Para o privilégio de usar seu dinheiro, o emissor do título paga algo extra na forma de pagamentos de juros que são feitos em uma taxa e cronograma predeterminados. A taxa de juros geralmente é chamada de cupom, e a data na qual o emissor deve pagar o montante emprestado, ou valor de face, é chamada de data de vencimento.

Uma ruga na equação, entretanto, é que nem toda dívida é criada igual a alguns emissores, sendo mais provável que ela não cumpra suas obrigações. Como tal, as agências de notação de crédito avaliam as empresas e os governos para lhes dar uma nota sobre a probabilidade de pagarem a dívida (ver & quot; Bom, melhor, melhor & quot;).

Benji Baily e Delmar King, gerentes de investimentos de renda fixa da Everence Financial, dizem que os ratings geralmente podem ser classificados como grau de investimento ou lixo. & quot; Qualquer coisa que seja considerada uma nota de investimento, você teria uma probabilidade bastante alta de que você fará o seu dinheiro de volta no vencimento, & quot; King diz. & quot; Claro, quanto mais baixo você desce do espectro de crédito, mais risco existe de inadimplência e a possibilidade de que você possa ter perdas. Portanto, quanto menor o grau de segurança que você tem, maior será a remuneração do rendimento que você deve ter para assumir esse risco padrão. & Quot;

Então, se você comprou uma caução do Tesouro dos EUA de 30 anos (atualmente AA + da S & amp; P e AAA da Moody & rsquo; s e da Fitch) por US $ 100.000 com uma taxa de cupom de 6%, então você poderia esperar receber $ 6.000 por ano durante o período do vínculo e, em seguida, receber o valor nominal de US $ 100.000 de volta. Pelo menos, é como um vínculo funcionaria se você o segurasse até a maturidade.

Em vez de manter um vínculo com a maturidade, eles também podem ser negociados. Mas, como um vínculo é negociado, as taxas de juros podem mudar, então o valor total da ligação pode mudar. "Se você comprou uma obrigação que tenha um cupom de 10% e que o resto do mercado esteja bem com a posse de um cupom de 1%, então alguém vai adorar ter esse cupom de 10% até o vencimento". Baily diz. Por outro lado, se você tiver um vínculo de 1% e todos os outros esperam que o mercado em geral fique em 10%, então você precisará pagar uma quantia de dinheiro para levar essa bonificação de 1% em vez de comprar uma nova ligação a 10%. & quot;

Como as taxas de cupom geralmente são fixas, para ajustar as expectativas futuras, o preço do título ou da nota deve subir ou descer. Se os rendimentos, os juros ou dividendos recebidos em um título subir, o preço cairá para acomodar esse maior rendimento; Se os rendimentos caírem, então o preço tem que subir.